一 “有效配置论”的前世今生

“有效配置论”在经济学中被公论为源自亚当·斯密关于“看不见的手”的早期思想。

（一）关于“看不见的手”的至理名言

固然，他们通常没有促进公共利益心思。他们也不知道他们自己曾怎样促进社会利益。他们宁愿投资维持国内产业，而不愿意投资维持国外产业，完全为了他们自己的安全；他们所以会如此指导产业，使其生产物价值达到最大程度，也只是为了他们自己的利益。在这场合，像在其他许多场合一样，他们是受着一只看不见的手的引导，促进了他们完全不发在心上的目的。

——亚当·斯密（1776/1974，第23页）

这一关于“看不见的手”的至理名言通常被认为是“有效配置论”最早和最为经典的论述。这里，所谓“看不见的手”在经济学界通常被解释成市场机制。例如，经济学家们通常认为：市场机制是“看不见的手”，政府干预是“看得见的手”。[3]由于市场通常首先被定义为一种资源配置机制，于是，斯密这一关于“看不见的手”的至理名言便自然而然地演变成了“有效配置论”。它被经济学家们在论述“市场能有效配置资源”时一次又一次地引用，影响了一代又一代的经济学家和政治家，并进而指导着世界各国在经济领域的实践和选择。

然而，必须说明的是，斯密并没有从学术上[4]论证市场作为一种资源配置机制是如何有效地配置资源的。

（二）瓦尔拉斯的贡献

“有效配置论”的学术论证首先来自瓦尔拉斯（Walras，1874）。瓦尔拉斯给市场经济构建了一个非常具体的模型——拍卖市场，与此同时，对什么是有效的也给出了明确的定义，即所谓市场的出清，或供给等于需求。

瓦尔拉斯的拍卖过程（tâtonnement process）也许可以理解为一种传统的市场交易模式。瓦尔拉斯假定经济社会中只存在一个市场，这意味着所有的产品都必须在这统一的市场中交易。市场上有众多的参与者：买方和卖方。然而，当他们来到市场时，他们发现很难相互交易，因为他们最初无法确定交易价格。所幸的是，市场中存在一个管理者（auctioneer），他的作用在于报价、调价直至得出均衡价格，即市场出清时的价格。

所有的交易者都必须遵守如下规则：在市场管理者报出一组价格后，他们必须在该管理者所发放的表格上如实地填写在该组价格条件下他们所愿意购买和出售的产品数量，即使他们知道该组价格并不一定是最后的成交价，即使他们知道这种填报过程需要重复多次。

在市场管理者获得各交易者呈报上来的表格后，他将计算出在该组价格下交易者的供给和需求，并据此做出相应的价格调整：当某种产品的需求大于其供给时，价格上调；反之则价格下调。由此，市场管理者可以报出一组新的价格并等待交易者新一轮的填报。

瓦尔拉斯声称，如果交易者按照上述规则参与市场交易，那么在反复多次进行此过程之后，市场管理者必将得出一组价格：在该组（均衡）价格下，所有产品的供给等于它们的需求。

然而，正如我们在前文中所指出的，这一交易模式也许只能算作众多传统市场交易模式中的一种。在当今社会中，我们已很难发现它的踪迹。正如奈尔（Nell，1980，p.113）所指出的：

现在已经没有人把这一被埃奇沃斯（Edgeworth）称为“讨厌和无法令人相信的动态”（noisy and unconvincing dynamics）看成对交易过程的一个真实写照。

瓦尔拉斯的拍卖市场后来被新古典经济学家们（如马歇尔等）包装成了看上去更为漂亮的“完全竞争市场”。而资源有效配置的标志，如市场出清（后又加上“帕累托最优”等）则进一步被包装成了所谓的“均衡”。

（三）阿罗-德布罗的贡献

在此，必须说明的是，瓦尔拉斯只是以计数方程（counting equations）的方法[5]来论证均衡价格的存在，他并没有利用数学方法来证明他的结论。这一工作则由近代数学家阿罗和德布罗完成。

20世纪50～60年代，阿罗和德布罗等的杰出贡献[6]，使得新古典经济学在微观领域取得了巨大的成功：基于新古典经济学的一般均衡（general equilibrium）模型终于被构建起来，与此同时，新古典理论所设想的一系列结论，如“均衡”“市场出清”甚至“帕累托最优”等也在他们的一般均衡模型框架下被“严格”地论证。毫无疑问，阿罗和德布罗的贡献是令人震惊的：他们将数学如此完美地运用于经济学，突破了经济学只停留在单个市场的均衡（partial equilibrium），开启了向多个市场一般均衡分析的转变。从此以后，经济学与数学就结下了不解之缘。正因为如此，他们分别赢得了1972年和1983年的诺贝尔经济学奖。

那么，阿罗和德布罗是如何构建新古典一般均衡模型，又是如何论证均衡和市场出清的呢？接下来，我们将对此进行讨论。

拍卖市场中最为关键和核心的假定是：由管理者报价和调价，企业无权制定自己产品的价格，只能在报出的价格下提出自己所愿意的供给和需求。为了使拍卖市场中这一核心假定能够在拍卖市场之外（或实际的市场中）看上去合理，经济学家们不得不对完全竞争市场做一系列的假定，其中最为主要的是：

市场上存在众多的生产者，它们生产着同质和无差别的产品，从而任何一个厂商单独的产量（或销售量）都将无法影响市场价格。

正是在这样一个“无法影响市场价格”的假定条件下，生产者将不得不放弃对自己产品的定价权，而任由自己的产品被“市场”定价。给定这样一种假设，阿罗和德布罗首先给出了完全竞争条件下一般均衡的定义：

所谓完全竞争条件下的一般均衡（competitive general equilibrium）是指一组商品和要素价格，在该组价格下，所有商品和要素的供给与它们的需求相等。

给定上述关于完全竞争条件下的一般均衡之定义，阿罗和德布罗分别认证了如下命题：

·存在性命题：一般均衡确实存在，并且在某些特定情况下是唯一的。

·稳定性（或收敛性）命题：在某些特定情况下一般均衡是收敛的，即市场会遵循其内生机制，自动地趋于一般均衡。

由此可见其研究的令人震撼。